株式会社ＦＯＬＩＯホールディングスの情報

5月に上昇した株式の一部を金と不動産にシフト
AI投資「ROBOPRO」2025年6月の投資配分（5月29日変更実施）
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」）は、2025年5月29日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。




今回の投資配分の変更では、比率順に米国株式、不動産、金、先進国株式、新興国株式の5資産を持つ構成となりました。「ROBOPRO」で活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を確認すると、米国株式や不動産、金等の見通しが優位となった一方、先進国株式や債券資産は相対的に劣後する見通しとなりました。
そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、前回8割以上としていた株式資産の一部を金と不動産に振り分けて、相対的にリスクの高い資産を中心とする構成を維持しつつも、より資産間のバランスを取った投資配分となりました。




※上記投資配分について、2025年2月は1月29日、2025年3月は3月3日、2025年4月は3月28日、2025年5月は4月30日、2025年6月は5月29日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年4月は、通常の変更に加えて4月10日に臨時リバランスを実施しました。
※円グラフおよび帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても50%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年4月10日の米国債券については小数第2位まで表示しています。
■AI予測および今回の投資配分変更の背景
株式資産は、米国の関税交渉の進展等で5月に上昇基調であったこと等を受けて、前回と比較すると相対的に過熱感が高まっていることなどが投資妙味を低下させ、全体的に見通しが後退し、配分を減らしました。株式資産の中でも米国株式は、トランプ関税に端を発した4月までの下落幅が相対的に大きかったこと等から、長期的な推移においては過熱感が比較的薄く、最大の配分を維持したと考えられます。
一方で、株式や為替市場の不安定な値動き等を受けて、一般的に安全資産とされている金の見通しが改善し、組み入れを増やしました。前回は株式資産を中心とした構成でしたが、今回は金の比率を高めるとともに、相対的にリスクの高い資産の中でも不動産の配分を増やすことで、資産全体の分散を図り、リスクを調整したと考えられます。
▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。
「ROBOPRO」リバランスレポート

https://ai.folio-sec.com/rebalance-report

■「ROBOPRO」の特徴
1.
40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
2.
合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
3.
AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。
▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。

https://ai.folio-sec.com

■AI投資ノウハウの活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」および「ひめぎんラップ／ROBOPRO AIラップ」でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」では、当社が「ROBOPRO」の運用戦略に基づく投資助言を行っています。このファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、より多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。
【金融商品取引法等に係る表示】
商号等：株式会社FOLIO　金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
＜手数料等及びリスク情報について＞
FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。
今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
▶︎URL：

https://folio-hd.com





■株式会社FOLIO　会社概要
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015年12月10日
URL：

https://folio-sec.com

AIを活用した相場予測で好パフォーマンスを目指す公募投資信託「ROBOPROファンド」が純資産総額500億円を突破
SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」）が2023年12月28日に設定した「ROBOPROファンド（以下「当ファンド」）」が2025年5月29日、純資産総額500億円を超えることとなりましたのでお知らせいたします。今年3月25日に純資産総額400億円を突破してから2ヵ月余りでの500億円到達となりました。
当ファンドは、株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO （本社：東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）が「ROBOPRO」の運用戦略に基づいて投資助言を行い、高パフォーマンスの獲得と魅力ある商品開発でチャレンジを続けるSBI岡三アセットマネジメントが運用を行っています。
その結果、当ファンドは2025年5月29日時点で分配金お支払い後の基準価額12,802円、純資産総額505億円と好調なパフォーマンスを見せています。（分配金設定来合計300円お支払い）
当ファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、投資信託として多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。
販売取扱い会社は証券会社16社、銀行13行に拡大するなど（2025年5月29日時点）、大きな注目を集めており、SBI岡三アセットマネジメントとFOLIOは、引き続き相場対応力の高い「AI投資」を実現させ、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。
■
設定来の基準価額の推移
（2023年12月28日～2025年5月29日、日次）




※基準価額は1万口当たり、年率1.562％（税抜1.42％）の信託報酬控除後です。
※グラフは過去の実績であり､将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■
「ROBOPROファンド」の特徴
当ファンドは、AIによる分析や予測を活かした機動的で大胆な資産配分の変更（リバランス）を駆使して運用を行うことが特徴です。投資対象資産は米国株式、先進国株式、新興国株式、米国債券、ハイイールド債券、新興国債券、不動産、金の8資産で、それらのETF＊を通じて世界中に分散投資します。
* 8資産のETF
米国株式：バンガード・トータル・ストック・マーケットETF、先進国株式：バンガードFTSEディベロップド・マーケッツETF
新興国株式：バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF、米国債券：バンガード・トータル債券市場ETF
不動産：iシェアーズ米国不動産ETF 、ハイイールド債券：iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF
金：SPDR(R) Gold MiniShares Trust、新興国債券：iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
※2025年4月末時点の投資対象を記載しています。特定銘柄の推奨および将来の組入れを保証するものではありません。
■
当ファンドはダイナミックなリバランスで好パフォーマンスの獲得を目指します
トランプ政権の関税政策がグローバル経済に与える影響が懸念され、2025年4月の株式市場の下落率は大きなものとなりました。しかし、当ファンドは世界株式指数、S&P500種指数よりも下落率は小さく、かつ、いち早く戻り高値を更新しました。具体的には、両株価指数が2025年１月につけた高値から、4月9日には世界株式指数は約20％、S&P500種指数は約24％下落しました。一方、当ファンドは1月の高値と4月9日を比較すると約12％下落であり、S&P500種指数の半分の下落に留まりました。そして、4月につけた相場のボトムからは、両株価指数が1月の高値水準を回復していない中、当ファンドは機動的に株式資産への配分を増やしたことで5月12日にいち早く1月の高値を回復し、5月13日には設定来高値を更新しました。




（出所）Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成
※期間：2025年1月6日～2025年5月20日　※世界株式指数、S＆P500種指数の年初来高値（2025年1月24日）を100として指数化
※ROBORPOファンド：分配金再投資基準価額、2025年1月24日を100として指数化
※世界株式指数：MSCI ACWI Gross Total Return USD Index(配当込み、円換算)　※S&P500種指数は配当込み、円換算
※株式資産配分比率：米国株式、先進国株式（除く米国）、新興国株式を合わせた比率　※比率はポートフォリオにおける組入比率
※市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。グラフは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■「ROBOPROファンド」の概要




■充実した情報開示
リバランスレポート（2025年5月14日）

https://www.sbiokasan-am.co.jp/data/news/4704/report.pdf

＊リバランスレポートで毎月の資産配分変更について詳しく解説しています。
＜金融商品取引法等に係る表示＞
商号等：SBI岡三アセットマネジメント株式会社　金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第370号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等：株式会社FOLIO　金融商品取引業者（第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
※本件はSBI岡三アセットマネジメント、FOLIOの2社共同のプレスリリースです。

当社グループの取扱残高が3,500億円を突破
FOLIOとAlpacaTechによる多面的なアプローチで金融ソリューションを拡充
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：甲斐 真一郎、以下、「当社」）は、2025年5月20日時点で、当社グループの取扱残高（※）が3,500億円を突破したことをお知らせします。




当社の子会社である株式会社FOLIO（以下「FOLIO」）ではAI活用や投資一任プラットフォームの提供を通じて、一般のお客さまや金融機関に対して、投資一任運用ソリューションを提供しています。FOLIOは2020年1月から、AIが相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つAI投資「ROBOPRO」を提供しております。また、銀行・証券会社等の金融機関に対しては、SaaS型の投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」の提供を通じて、自社のお客さまの口座・預り残高を活用した投資一任運用サービスの普及に貢献しています。
「ROBOPRO」は、2025年5月12日にサービス開始来の最高値を更新しました。直近ではトランプ関税ショック下で、下落幅を抑制しつつ回復局面でリターンを獲得するなど、着実に実績を積み上げています。FOLIOでは、このAI予測を活用した資産運用サービスを他の金融機関と連携しながら拡充し、投資一任運用サービスや公募投資信託におけるAI活用を進めています。SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した公募投資信託「ROBOPROファンド」および「SBI岡三 NASDAQ
AIアクティブファンド」、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が設定した単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５」においては、同じく当社の子会社であるAlpacaTech株式会社（以下「AlpacaTech」）とともにFOLIOが提供するAI運用エンジンが活用されています。
当社グループは、「ROBOPRO」、「4RAP」を活用した投資一任運用サービスおよびAI予測を活用した投資助言などを通じて、様々なお客さまのニーズに対応し、取扱残高を積み上げてまいりました。今後もAIを活用した資産運用の拡充・高度化を進めると共に、投資一任プラットフォーム提供を通じて金融機関との連携を拡大してまいります。FOLIOとAlpacaTechによる強力な事業シナジーのもと、多面的なアプローチで金融ソリューションを拡充し、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。




※「取扱残高」とは、「FOLIOが直接お客さまに提供する投資一任運用サービスの運用資産」、「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAPを活用した投資一任運用サービスの預り資産」、「FOLIOが投資助言業者として関与する金融商品の資産（ROBOPROファンド、SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド、ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５等）」の合計金額を指します。
【ROBOPROとは】
お客さまの資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、「ROBOPRO」は、AIが相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、きわめて独自性の高いサービスです。「ROBOPRO」は2025年1月に預り資産残高600億円を突破し、多くの投資家の皆さまより支持を獲得しています。
▶︎AI投資「ROBOPRO」の詳細はこちら

https://ai.folio-sec.com

【4RAP（for Robo Advisor Platform）とは】
「4RAP」は、「運用基盤システム」と「運用商品」をワンストップで提供いたします。様々な金融機関で導入することが可能なSaaS(Software as a Service)型システムであり、自社のお客さまの口座・預り残高を維持しながら、投資一任商品を自社ブランドで提供することが可能です。また、投資運用業者はFOLIOに限らず、あらゆる運用業者を選択することができ、個々の金融機関に応じた柔軟なサービス設計が可能です。現在、「4RAP」を活用した投資一任運用サービスは以下の通りです。
ž   SBI証券のお客さま向けサービス：「SBIラップ AI投資コース」、「SBIラップ 匠の運用コース」、「SBIラップ レバレッジ運用 レバナビコース」、「SBIラップ レバレッジ運用 レバチョイスコース」、「SBIラップ×SBI新生銀行(店頭専用)」、「SBIラップ×投資信託相談プラザ(店頭専用)」、「SBIラップ×ひろぎんライフパートナーズ(店頭専用)」
ž   愛媛銀行のお客さま向けサービス：「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」
ž   岡三証券のお客さま向けサービス：「岡三UBSファンドラップ」
▶︎投資一任プラットフォーム「4RAP」の詳細はこちら

https://4rap.folio-sec.com/

【金融商品取引法等に係る表示】
商号等：株式会社FOLIO　金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
＜手数料等及びリスク情報について＞
FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら（以下のリンクに記載される手数料は「SBIラップ」「SBIラップ×」「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」とは異なります。）

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

＜SBIラップの手数料等及びリスク情報について＞
SBIラップは、ラップ専用の投資信託（以下、「投資対象ファンド」と表示）への投資により運用を行いますので、次のような原因で運用資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
投資対象ファンドは、金利水準、株式相場、不動産相場、商品（コモディティ）相場等の変動による組入れ有価証券の値動き及び為替相場変動等に伴い、基準価額が変動します。これらの要因により投資対象ファンドの基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、投資対象ファンドに実質的に組み込まれた株式や債券等の発行者の倒産や信用状況等の悪化により投資対象ファンドの基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。
投資一任手数料
AI投資コース：運用資産額（現金部分を除く）に対して0.660%（年率/税込）
匠の運用コース：運用資産額（現金部分を除く）に対して0.770%（年率/税込）
レバレッジ運用　レバナビコース：0.77%(年率、税込)
レバレッジ運用　レバチョイスコース：0.715%(年率、税込)
その他、投資信託ファンドの信託報酬、投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費（AI投資コース）、投資対象ファンドの信託財産留保額（匠の運用コース）、その他の費用がかかります。ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては、契約締結前交付書面、投資対象ファンドの交付目論見書等をご確認ください。
＜SBIラップ×SBI新生銀行の手数料等及びリスク情報について＞
本商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/swrap/swrap_tempo/

＜SBIラップ×投資信託相談プラザの手数料等及びリスク情報について＞
本商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://toushin-plaza.jp/sbi-wrap-x/

＜SBIラップ×ひろぎんライフパートナーズの手数料等及びリスク情報について＞
本商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
＜ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップの手数料等及びリスク情報について＞
「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」は、預金ではなく投資一任契約に基づくサービスのため、元本保証および利回り保証のいずれもなく、また、預金保険制度の対象ではありません。金融商品の取引においては、金利水準、株式相場、不動産相場、商品（コモディティ）相場等の変動による組入れ有価証券の値動き及び為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご投資の際にかかる手数料等およびリスクの詳細については、愛媛銀行ウェブサイトの当該金融商品のページ、契約締結前交付書面、投資対象ファンドの交付目論見書等の内容を十分にご確認ください。
■FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
▶︎URL：

https://folio-hd.com





■会社概要
株式会社 FOLIOホールディングス
本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日

AI投資「ROBOPRO」、最高値を更新
トランプ関税ショック下で、下落幅を抑制しつつ回復局面でのリターン獲得に成功
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」）は、AI投資「ROBOPRO」の運用実績について、2025年5月12日に最高値を更新したことをお知らせいたします。




米国の強硬な関税政策等により、2025年2月から米国株式を筆頭に不安定な値動きを繰り返していた各国の株式市場は、4月2日に発表された相互関税がマーケット参加者の想定を大きく超える厳しい内容であったことから、急落しました。マーケットには悲観的な見方も広がり、「ROBOPRO」も4月の相場変動の影響を受けて一時は大きく下落しましたが、「ROBOPRO」のAIは株式に対する積極的な投資配分を維持し続けました。更に、臨時リバランスも含めた投資配分の変更により機動的に保有資産の比率を調整した結果、2025年5月12日には最高値を更新しました。
■直近約3か月の「ROBOPRO」の実績
2月の後半に米国で軟調な経済指標が発表され、カナダ・メキシコ・中国に対する強硬な関税政策が示唆されたこと等でS&P500は下落を始めました。一方で「ROBOPRO」は株式を比較的多く組入れていたものの高値を更新し続けた金の保有もあり、相対的に下落幅を小さく抑えることができました。そして、相互関税が発表された4月に、S&P500が最大で22.02%下落した際にも、「ROBORPO」は最大下落幅を13.39%に抑えています。
相互関税の追加部分の一時停止が発表された後に、株式市場は回復基調となりましたが、「ROBOPRO」は株式市場の下落に合わせて株式資産の組み入れを引き上げていたため、回復局面でも上昇に追従することができ、米中が関税の引き下げに合意した5月12日には、2月12日を基準としてS&P500が-6.84%、世界株式が-4.01%、一般的なロボアドバイザーが-2.62%に留まるなか、最高値を更新することができました。




※1 過去の実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。AI予測の好事例のみを示しており、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
※2 ROBOPRO運用実績について、表示している期間において、ROBOPROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。
※3 「一般的なロボアドバイザー」の運用シミュレーションについて、「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムでROBOPROと同じETFを運用したと仮定したシミュレーション結果です。リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。
※4 ※2、※3の計算について、運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。（5月12日時点の円建て価格／2月12日時点の円建て価格）-1」で計算した騰落率を%表示しています。グラフ上で表示している割合は年率ではありません。
※5 折れ線グラフについて、「ROBOPRO」「一般的なロボアドバイザー」「S&P500」「世界株式（MSCI ACWI）」について、2025年2月12日を基準としてFOLIOにて計算し作成した 円建ての推移を表示しています。各株式指数はBloombergが提供する配当込みデータを基にFOLIOにて計算し作成しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、 完全性等について保証するものではありません。計算後の数値の小数第3位以下を切り捨てて表示しています。
■「ROBOPRO」の特徴
1.
40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
2.
合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
3.
AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。
▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。

https://ai.folio-sec.com

■AI投資ノウハウの活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」および「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」では、当社が「ROBOPRO」の運用戦略に基づく投資助言を行っています。このファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、より多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。
【金融商品取引法等に係る表示】
商号等：株式会社FOLIO　金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
＜手数料等及びリスク情報について＞
FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。
今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
▶︎URL：

https://folio-hd.com





■株式会社FOLIO　会社概要
本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015 年 12 月 10 日
URL：

https://folio-sec.com

AlpacaTech、オルタナティブデータ推進協議会のSnowflakeに生成AI活用分析システムを構築
より簡易なデータ分析を実現し、オルタナティブデータの利用を推進
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：四元盛文、以下「AlpacaTech」）は、同社もメンバーである一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会（以下「協議会」）が運営するSnowflake環境上に、協議会メンバー向けの
生成AI活用オルタナティブデータ分析システム
（以下「本システム」）を構築しました。




協議会は、金融機関や投資家が資産運用の際に参考にしていた情報の枠を超えた、様々な業界・分野の情報であるオルタナティブデータを“誰もが活用できる”ことを目指して活動を行っています。従来、オルタナティブデータの検証はデータ前処理やクエリ作成が最大のボトルネックとなり、専門エンジニアが常に介在する必要がありました。しかしながら、生成AIの登場を機に、より簡易にデータ分析を行うことができる環境が整ったため、協議会内での議論を重ね、データやアカウント管理の観点で優位性の高いSnowflake上に本システムを構築することになりました。
本システムでは、「データの呼び出し・分析・可視化」がワンステップ化され、これにより分析リードタイムを従来比で90％以上削減することが可能になりました。また、専門家・非専門家を問わず、オルタナティブデータの分析や活用を行うことが可能になります。本システムを介して、より容易にデータ分析を行うことが実現し、さらなるオルタナティブデータの利用推進につながることが期待されます。
AlpacaTechはSnowflakeにおける生成AI活用の様々なモジュールを開発しており、本システムもそのモジュールを組み合わせて、2ヶ月で構築を行いました。分析環境はSnowflakeのStreamlitというアプリケーションプラットフォーム上に構築しています。分析にあたってはすべて日本語で指示を出すことが可能なため、エンジニア以外の方でもすぐにデータのトライアルを行うことができ、また、データを触れたことがなくてもすぐにハッカソンを開催できるなど、非常に魅力的なプラットフォームになっております。
▶︎Snowflakeでの生成AI活用をご検討のお客さまは以下の宛先にご連絡下さい。
問い合わせ先：snowflake-solution@alpaca-tech.ai




なお、AlpacaTechは2025年、Google Cloud主催の「第３回生成AIイノベーションアワード」で最優秀賞を受賞しました。また、SnowflakeのSELECTパートナーにも認定され、生成AIとSnowflakeを組み合わせたソリューション開発を得意としています。
■株式会社FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場し、SBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
▶︎URL：

https://folio-hd.com





■AlpacaTech株式会社 会社概要
所在地：東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町703
事業内容：AI技術を用いた金融市場予測・データマネージメント・システム開発等のソリューション、 投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3453号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会
設立：2022年7月8日
代表者：代表取締役CEO 四元 盛文
▶︎URL：

https://www.alpaca-tech.ai/