三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の情報

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（取締役社長：菱田 賀夫、以下「弊社」) は、オルタナティブデータ活用の更なる深化を図る狙いから、4月1日付でリサーチ運用部内に「データサイエンスユニット」を新設しました。
近年、業態を問わず世界中でDX投資やR&Dが隆盛し、変化の速い時代に応じた人財投資などの無形資産への投資が、事業や企業価値創造の成否を大きく左右する時代になっています。一方、無形資産は、現状、財務情報などの伝統的データからは一部しか推定できず、類型や価値評価方法が確立されていないという課題があります。
このような環境と課題に対し弊社では、非伝統的データ（オルタナティブデータ）を使った企業分析やマクロ経済動向分析の研究を進めてきており、「巣ごもり指数」の自社開発やデータ専門企業とのコラボレーションによる新たなオルタナティブデータの発掘に取り組んでまいりました。また、１９８０年代来30年以上に亘る定量モデル（クオンツ）運用での知見を活用して、オルタナティブデータとAIを駆使した新たなタイプの株式ファンドの開発といった成果にも繋がっています。
こうした取り組みを発展させ、ファンド運用における超過収益の創造や投資先企業との対話（エンゲージメント）における非財務的側面に関する議論の深化を通じた企業価値増大への貢献を一層図るべく、今般、オルタナティブデータ専門組織として「データサイエンスユニット」を立ち上げ、人的資本の投入や強化のほか、データサイエンスにかかる基盤の整備と強化を更に進めていくこととしました。
私達は、常に創業者精神を持って、あらゆる可能性に真摯に向き合い、より良い未来への可能性を「拓いて」いきたいと考えています。そして、時代にふさわしい資産運用の姿を追求するとともに、託していただいた資産の成長のために全力を注ぐという原点を見つめ、さらに誠実に取り組んでまいります。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（取締役社長：菱田 賀夫、以下「弊社」) は、株式会社hands（代表取締役　塩谷　航平、以下「hands」）とオルタナティブデータの開発で協働し、新たなオルタナディブデータの実用化に漕ぎ着けましたのでお知らせします。
具体的には、新型コロナにより変容した経済活動が、巣ごもりフェーズからリオープニングフェーズへ移行し、更にはインバウンド需要の力強い回復が期待される状況へと変わっていく中、好転が見込まれる宿泊産業や外食産業の業績を、財務諸表によらずリアルタイムで変化する宿泊や飲食の予約等のデジタルデータから予測するものです。約６ヶ月間の開発・検証期間を経て、先行的に示されるオルタナティブデータと実際の企業業績の連動性や相関を確認し、今般、マクロ経済分析・産業動向分析、更にはファンドの運用での活用に踏み切ったものです。
オルタナティブデータ開発・提供を主業とするhands社との協働に於ける弊社の役割は、複数のオルタナティブデータを組み合わせた「巣ごもり指数」の開発での知見やファンド運用でのオルタナティブデータ活用の実績を、実用的なオルタナティブデータの開発に役立てることです。今般開発したオルタナティブデータは、弊社がご提供している公募投信「インバウンド関連日本株ファンド（愛称：ビジット・ジャパン）」の運用でも有用と期待しています。
弊社は、こうしたコラボレーションを経て実用化に至れたことを受け、今後とも着眼点やコラボレーションを拡大し、有用なオルタナティブデータを発掘していきたいと考えています。また、様々な業界で先進的な技術を有している企業と積極的に連携していくことにより、新たな資産運用手法の開発を目指してまいります。